头寸重估的方法、装置、设备及存储介质与流程

1.本技术涉及数据分析领域，提供了一种头寸重估的方法、装置、设备及存储介质。


背景技术：

2.金融产品的风险是随着市场以及国际形势的变化而不断变化，银行业务人员基于实时采集的当前金融市场的市场数据，采用人工计算的方式，获得实时多维度风险分析信息，再凭借自身从业经验，为用户预测未来市场的风险波动情况，以便及时为用户购入或者抛售手中的金融产品。
3.然而，利率变化、交易猛增等众多因素均会影响未来市场的风险走向，仅凭人工计算和银行从业人员的主观经验，难以准确分析出未来市场的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律。


技术实现要素：

4.本技术实施例提供了一种头寸重估的方法、装置、设备及存储介质，以解决风险分析时效性差、准确率低的问题。
5.第一方面，本技术实施例提供了一种头寸重估的方法，包括：
6.实时获取金融产品的初始交易信息；
7.响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；
8.基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。
9.可选的，所述风险指标包括折现现金流估值和基点美元值；
10.所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标，包括：
11.基于所述金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的折现现金流估值；
12.基于所述折现现金流估值和所述交易日的日期，获得所述金融产品的基点美元值。
13.可选的，所述掉期头寸信息包括掉期现金流实时期限头寸信息、掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息。
14.可选的，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：
15.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息；
16.将所述第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
17.基于所述现金流比值与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信息。
18.可选的，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：
19.针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作：
20.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息；
21.将所述第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
22.基于所述现金流比值与所述风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息；
23.将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为所述掉期现金流实时货币对头寸信息。
24.可选的，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：
25.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息；
26.根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得所述金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。
27.可选的，所述根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，包括：
28.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所述最短标准期限中；
29.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述任意一标准期限中；
30.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中。
31.可选的，所述将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中，包括：
32.基于第一期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第一标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第一期限差比值、第一期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第一标准期限的基点美元值；
33.基于第二期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第二标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第二期限差比值、第二期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第二标准期限的基点美元值。
34.可选的，所述第一期限差比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息
中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
35.所述第一期限比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的；
36.所述第二期限差比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
37.所述第二期限比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的。
38.可选的，所述头寸重估信号是由所述市场数据管理模块基于预设的阈值控制方式生成的。
39.可选的，所述头寸重估信号包括阈值触发信号、手工刷新信号、日终处理信号和定时处理信号中的至少一种。
40.第二方面，本技术实施例还提供了一种头寸重估的装置，包括：
41.数据处理单元，用于实时获取金融产品的初始交易信息；
42.指标生成单元，用于响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；
43.头寸重估单元，用于基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。
44.可选的，所述风险指标包括折现现金流估值和基点美元值，所述指标生成单元用于：
45.基于所述金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的折现现金流估值；
46.基于所述折现现金流估值和所述交易日的日期，获得所述金融产品的基点美元值。
47.可选的，所述掉期头寸信息包括掉期现金流实时期限头寸信息、掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息。
48.可选的，所述头寸重估单元用于：
49.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息；
50.将所述第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
51.基于所述现金流比值与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信息。
52.可选的，所述头寸重估单元用于：
53.针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作：
54.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息；
55.将所述第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
56.基于所述现金流比值与所述风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息；
57.将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为所述掉期现金流实时货币对头寸信息。
58.可选的，所述头寸重估单元用于：
59.从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息；
60.根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得所述金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。
61.可选的，所述头寸重估单元用于：
62.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所述最短标准期限中；
63.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述任意一标准期限中；
64.若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中。
65.可选的，所述头寸重估单元用于：
66.基于第一期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第一标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第一期限差比值、第一期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第一标准期限的基点美元值；
67.基于第二期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第二标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第二期限差比值、第二期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第二标准期限的基点美元值。
68.可选的，所述第一期限差比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
69.所述第一期限比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的；
70.所述第二期限差比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
71.所述第二期限比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的。
72.可选的，所述头寸重估信号是由所述市场数据管理模块基于预设的阈值控制方式生成的。
73.可选的，所述头寸重估信号包括阈值触发信号、手工刷新信号、日终处理信号和定时处理信号中的至少一种。
74.第三方面，本技术实施例还提供了一种计算机设备，包括处理器和存储器，其中，所述存储器存储有程序代码，当所述程序代码被所述处理器执行时，使得所述处理器执行
上述任意一种头寸重估的方法的步骤。
75.第四方面，本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其包括程序代码，当程序产品在计算机设备上运行时，所述程序代码用于使所述计算机设备执行上述任意一种头寸重估的方法的步骤。
76.第五方面，本技术实施例还提供了一种计算机程序产品，包括计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现上述任意一种头寸重估的方法的步骤。
77.本技术有益效果如下：
78.本技术实施例提供了一种头寸重估的方法、装置、设备及存储介质，在本技术实施例中，每接收到市场数据管理模块触发的一个头寸重估信号，便基于风险指标对实时获取的金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理，高效地自动化流程，提高了金融产品的重估实时性和数据处理效率，防止因未及时察觉市场波动，而造成经济损失。
79.另外，相较于传统的人工计算和经验判断，风险指标能够更为客观地揭露出市场风险的本质，借助于风险指标得以准确分析出未来时长的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律，提高了重估结果的准确性。
80.本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
81.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解，构成本技术的一部分，本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术，并不构成对本技术的不当限定。在附图中：
82.图1a为本技术实施例中一种应用场景的一个可选示意图；
83.图1b为本技术实施例中头寸重估系统的架构示意图；
84.图1c为本技术实施例中交易管理模块的工作逻辑示意图；
85.图1d为本技术实施例中市场数据管理模块的工作逻辑示意图；
86.图1e为本技术实施例中指标加工模块的工作逻辑示意图；
87.图1f为本技术实施例中头寸组合管理模块的工作逻辑示意图；
88.图2为本技术实施例提供的获得掉期头寸信息的流程示意图；
89.图3为本技术实施例提供的处理交易数据的流程示意图；
90.图4为本技术实施例提供的生成风险指标的流程示意图；
91.图5为本技术实施例提供的一种头寸重估的装置的结构示意图；
92.图6为本技术实施例中提供的一种计算机设备的组成结构示意图；
93.图7为本技术实施例中的一个计算装置的结构示意图。
具体实施方式
94.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本技术实施例中的附图，对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本技术技术方案的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本技术文件中记载的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本技术技术方
案保护的范围。
95.以下对本技术实施例中的部分用语进行解释说明，以便于本领域技术人员理解。
96.1、头寸：是金融行业的常用词，也被称为“头衬”，是款项的意思。
97.如果银行在当日收付款中的收入款项大于支出款项，就称为“多头寸”；如果银行在当日收付款中的收入款项小于支出款项，就称为“缺头寸”。
98.2、即期外汇交易(spot foreign exchange transaction)：
99.又称为现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上交易双方以约定的币种、金额、汇率，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易。即期外汇交易包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。
100.即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换，其作用是满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移。通过即期外汇交易调整多种外汇的头寸比例，保持外汇头寸平衡，以避免经济波动的风险。
101.3、远期外汇交易(forward exchange transaction)：
102.又称为期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。
103.在国际贸易实务中，为了减少外汇风险，有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同，一定时期以后，按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行，防止因汇率下跌造成经济损失。
104.有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同，一定时期以后，按签约时规定的价格向银行购买，防止因汇率上涨增加成本负担。
105.此外，由于远期外汇买卖的存在，也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本，确定销售价格，事先计算利润盈亏。
106.4、掉期外汇交易(foreign exchange swap transaction)：
107.是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日，进行方向相反的两次货币交换。即外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。
108.客户在进行远期外汇交易后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其他原因，需要展期交割时，都可以通过掉期外汇交易对原交易的起息日进行调整。
109.若客户持有甲货币，但需要使用乙货币时，经过一段时间后收回乙货币，并需将其换回甲货币，也可以通过掉期外汇交易来固定换汇成本，防范风险。
110.5、货币掉期交易(currency swap，ccs)：
111.货币掉期交易是指在约定期间内交换约定数量的人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。
112.本金交换的形式包括：交易双方在协议生效日，按照约定汇率交换人民币与外币的本金，交易双方在协议到期日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。
113.利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率(浮动利率定期进行调整)计算利息。
114.6、利率互换交易(interest rate swap，irs)：
115.利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币
的名义本金交换利息额的金融合约。
116.在利率互换交易中，交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。可以采用多种形式进行利率互换交易，最常见的是在固定利率与浮动利率之间进行转换。
117.7、外汇期权交易(foreign exchange option trading)：
118.外汇期权交易是指期望从未来汇率的涨跌中获利的外汇买卖，交易双方以约定汇率，约定在未来的某一日期进行人民币对外汇的交易权利。
119.外汇投机可以通过现汇交易进行，但多半通过期汇交易进行，因为这样投机者可不必持有大笔现款，只需缴纳少量保证金，便可做成大笔投机买卖。到期交割时也无须付现，只要轧算出盈亏差额，盈收亏付，便可清算了结。例如，预测美元汇率可能下跌时，就在外汇市场卖出美元期汇；到期若美元汇率果真下跌，就可按下跌的汇率买进美元现汇来交割美元期汇，从而获得利润。这种先卖后买的投机方式，称为“做空头”或“卖空”。
120.8、现值(present value，pv)：是指以恰当的折现率，对未来现金流量折现后的价值，是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性。
121.9、基点美元值(dollar value of all 01，dv01)：
122.其含义是相对于初始价格，如果市场要求收益率上、下波动1个基点时，债券价格的变动值，反映了单笔交易货币现金流现值对利率1bp(0.01％)移动的总敏感度，是利率曲线平移1个基点所引起的货币现金流现值的变化。
123.10、delta是指因外汇即期价格单位变动，带来外汇期权价格的绝对变动值，是用来衡量外汇期权风险状况的重要指标，通常用来衡量头寸的风险。
124.11、隐含波动率(implied volatility)：是指汇率在一段时间内变动的程度，常用来衡量期权价格的波动幅度。
125.12、标准方差(standard deviation)：是统计上用来衡量一组数值中某一数值与其平均值差异程度的指标。一般用来评估价格可能的变化或波动程度，标准方差越大，价格波动就越大。
126.13、久期(duration)：
127.是以未来时间发生的现金流，按照收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。
128.概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
129.14、凸度(convexity)：是收益率变化1％所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。
130.15、phi/rho：衡量货币现金流现值在利率移动1％时的变化。
131.16、theta：对于单笔外汇掉期和普通人民币货币利率互换来说，theta反映了交易净现值对时间的敏感度。
132.下面对本技术实施例的设计思想进行简要介绍：
133.金融产品的风险是随着市场以及国际形势的变化而不断变化，银行业务人员基于实时采集的当前金融市场的市场数据，采用人工计算的方式，获得实时多维度风险分析信
息，再凭借自身从业经验，为用户预测未来市场的风险波动情况，以便及时为用户购入或者抛售手中的金融产品。
134.然而，利率变化、交易猛增等众多因素均会影响未来市场的风险走向，仅凭人工计算和银行从业人员的主观经验，难以准确分析出未来市场的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律。
135.有鉴于此，本技术实施例提出了一种掉期头寸的重估管理方法。该方法包括：
136.实时获取金融产品的初始交易信息，响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于金融产品的初始交易信息与市场数据管理模块采集的实时利率，获得金融产品的风险指标，再基于金融产品的初始交易信息与风险指标，获得金融产品的掉期头寸信息。
137.每接收到市场数据管理模块触发的一个头寸重估信号，便基于风险指标对实时获取的金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理，高效地自动化流程，提高了金融产品的重估实时性和数据处理效率，防止因未及时察觉市场波动，而造成经济损失。
138.另外，相较于传统的人工计算和经验判断，风险指标能够更为客观地揭露出市场风险的本质，借助于风险指标得以准确分析出未来时长的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律，提高了重估结果的准确性。
139.以下结合说明书附图对本技术的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本技术，并不用于限定本技术，并且在不冲突的情况下，本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
140.参阅图1a示出的应用场景示意图，在该应用场景中包括两个物理终端设备110和一台服务器130，物理终端设备110使用有线网络或者无线网络与服务器130进行通信。
141.本技术实施例中的物理终端设备110包括但不限于智能手机、平板电子设备、便携式计算机、台式电脑、个人数字助理等。
142.本技术实施例中的服务器130可以是独立的物理服务器，也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或分布式系统，还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(content delivery network，cdn)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器，本技术在此不做限制。
143.银行从业人员通过物理终端设备110登录头寸重估客户端，该客户端用于向服务器130发送订阅消息，再接收并向银行从业人员展示服务器130返回的订阅内容，该订阅内容是运行在服务器130上的头寸重估系统，响应于市场数据管理模块触发的汇率头寸重估信号，对实时获取的金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理后，获得的重估结果。
144.图1b示出了汇率头寸的重估管理系统的架构示意图，该系统由交易管理模块、市场数据管理模块、指标加工模块和头寸组合管理模块等多个模块组成，各个模块之间使用有线网络或者无线网络进行通信连接。
145.交易管理模块用于实时采集金融产品的交易数据，并通过处理金融产品的交易数据，获得相应的交易信息。
146.图1c示出了交易管理模块的工作逻辑示意图，交易管理模块采集不同类型的金融产品的交易数据，再针对不同类型的金融产品采取相应的处理策略，从相应金融产品的交易数据中提取出金融产品的交易信息。
147.其中，金融产品包括即期外汇交易、远期外汇交易、掉期外汇交易、货币掉期交易、利率互换交易和外汇期权交易。
148.针对外汇期权交易采用逐笔交易重估的处理策略，因此，每采集一笔外汇期权交易的交易数据，将这笔外汇期权交易的交易数据作为相应的交易信息；
149.针对货币掉期交易和利率互换交易的交易数据，压缩同一币种、同一交割日的浮动端交易数据压缩，得到浮动端现金流，同时压缩同一币种、同一交割日的固定端交易数据，得到固定端现金流(也称为现金流明细表)，并将浮动端现金流和固定端现金流作为这两类金融产品的交易信息；
150.针对掉期外汇交易的交易数据，以货币对为维度，构造货币对头寸汇总表，同时以现金流为维度，构造固定端现金流，并将货币对头寸汇总表和固定端现金流作为掉期外汇交易的交易信息；
151.针对即期外汇交易的交易数据，按照货币对、账户folder对即期外汇交易的交易数据进行头寸累计策略，获得即期头寸表，并将即期头寸表作为这类金融产品的交易信息；
152.针对远期外汇交易的交易数据，按照期限日期、到期日期，将远期外汇交易的交易数据拆分成近端是远期外汇交易的起息日、远端是远期外汇交易的到期日的掉期外汇交易的交易数据，和交割日是远期外汇交易的起息日的即期外汇交易的交易数据，并分别采用上述两类金融产品的处理策略，得到货币对头寸汇总表、固定端现金流和即期头寸表，并将它们作为远期外汇交易的交易信息。
153.图1d示出了市场数据管理模块的工作逻辑示意图，市场数据管理模块采集当前定报价平台的市场数据，再通过该模块内部的阈值控制方式，在确定市场数据满足阈值条件时，触发生成相应的头寸重估信号。
154.其中，头寸重估信号包括阈值触发信号、交易新增信号、手工刷新信号、日终处理信号和定时处理信号，以阻塞队列的形式执行各个被触发的头寸重估信号。
155.但是，市场数据管理模块触发不同的头寸重估信号，会对不同类型的金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理。
156.例如，若市场数据管理模块触发的是交易新增信号，则对即期外汇交易的初始交易信息进行头寸重估处理；
157.若市场数据管理模块触发的是日终处理信号，则对掉期外汇交易的初始交易信息进行头寸重估处理。
158.指标加工模块用于计算不同类型的金融产品的风险指标。参阅图1e示出的指标加工模块的工作逻辑示意图，指标加工模块通过相应金融产品的接口，读取金融产品的交易信息，再根据金融产品的交易信息和市场数据管理模块采集的实时利率，确定金融产品的风险指标，其中，实时利率是时长数据管理模块基于衍生品定价获得的。
159.参阅图1f示出的头寸组合管理模块的工作逻辑示意图，系统常驻进程监控阻塞队列，当指标加工模块计算好风险指标后，头寸组合管理模块会根据每个订阅消息的筛选数据范围，获得相应金融产品的目标交易信息，再根据具体订阅的头寸管理方式，来计算相应金融产品的头寸信息。
160.其中，头寸信息包括掉期头寸信息、即期头寸信息和期权头寸信息，而掉期头寸信息又具体包括掉期现金流实时头寸信息、掉期现金流实时货币对头寸信息和掉期现金流实
时网格头寸信息。
161.可以理解的是，在本技术的具体实施方式中，涉及到用户所持有金融产品的交易数据等相关数据，当本技术实施例运用到具体产品或者技术中时，需要获得用户的许可或者同意，且相关数据的采集、使用和处理，需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。
162.根据前文介绍可知，金融产品包括即期外汇交易、远期外汇交易、掉期外汇交易、货币掉期交易、利率互换交易和外汇期权交易。
163.其中，针对即期外汇交易或远期外汇交易中被划分为即期外汇交易的初始交易信息进行头寸重估处理，获得即期头寸信息；
164.针对外汇期权交易的初始交易信息进行头寸重估处理，获得期权头寸信息；
165.针对掉期外汇交易、货币掉期交易、利率互换交易或远期外汇交易中被划分为掉期外汇交易的初始交易信息进行头寸重估处理，获得掉期头寸信息。
166.参阅图2示出的流程示意图，先介绍获得掉期头寸信息的过程。
167.s201：实时获取金融产品的初始交易信息；
168.s202：响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于金融产品的初始交易信息与市场数据管理模块采集的实时利率，获得金融产品的风险指标；
169.s203：基于金融产品的初始交易信息与风险指标，获得金融产品的掉期头寸信息。
170.可以将获得掉期头寸信息的过程划分为三个阶段，依次是处理交易数据、生成风险指标和获得掉期头寸信息。虽然掉期头寸信息具体包括三种类型的头寸信息，但是针对三种类型的头寸信息而言，前两个阶段的处理过程都是一样的，因此，参阅以下示出的流程示意图，分别介绍前两个阶段的处理过程。
171.参阅图3示出的流程示意图，先介绍第一阶段的数据处理过程。
172.s301：实时获取金融产品的交易数据；
173.s302：根据金融产品的产品标识，判断金融产品是否为掉期外汇交易或远期外汇交易，若是，执行步骤303；否则，执行步骤304；
174.s303：针对掉期外汇交易或远期外汇交易中被划分为掉期外汇交易的交易数据，以货币对为维度，构造货币对头寸汇总表，同时以现金流为维度，构造固定端现金流，并将货币对头寸汇总表和固定端现金流作为相应的交易信息；
175.s304：根据金融产品的产品标识，判断金融产品是否为货币掉期交易或利率互换交易，若是，执行步骤305；否则，结束流程；
176.s305：针对货币掉期交易和利率互换交易的交易数据，压缩同一币种、同一交割日的浮动端交易数据压缩，得到浮动端现金流，同时压缩同一币种、同一交割日的固定端交易数据，得到固定端现金流，并将浮动端现金流和固定端现金流作为相应的交易信息。
177.参阅图4示出的流程示意图，再介绍第二阶段的指标生成过程。
178.s401：基于金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与市场数据管理模块采集的实时利率，获得金融产品的折现现金流估值。
179.本技术实施例是通过套用公式1，获得金融产品的折现现金流估值。
180.pv
t
＝cfccy
t
×
df
ccy
(t)＝cfccy
t
×
e-rt
ꢀꢀ
公式1；
181.其中，公式1中的t日为交易日的日期，pv
t
为单一币种(currency，ccy)在t日的折
现现金流估值，cfccy
t
为单一币种在t日的预设现金流，df
ccy
(t)为单一币种在t日到估值日的折现因子，e-rt
为单一币种第i次现金流至重估日的折现因子，i表示重估次数，r为实时利率。
182.s402：基于折现现金流估值和交易日的日期，获得金融产品的基点美元值。
183.本技术实施例通过套用公式2，获得金融产品的基点美元值。
184.dv01
t
＝cfccy
t
×
t
×
e-rt
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
公式2；
185.其中，公式2中的t日为交易日的日期，dv01
t
为单一币种在t日现金流的基点美元值，cfccy
t
为单一币种在t日的预设现金流，e-rt
为单一币种第i次现金流至重估日的折现因子，i表示重估次数，r为实时利率。
186.在实际应用中，掉期头寸源数据的数据量大约在10～20万条左右，如果都在指标加工模块中计算每条数据的风险指标，会对指标加工模块造成较重负担，容易造成系统瘫痪。
187.因此，本技术实施例利用掉期期限指标、掉期货币对指标的线性特点，按照币种、金融产品的产品标识、交割日，将10～20万条左右的掉期头寸源数据压缩到2000～3000条左右，使用压缩后的浮动端现金流和固定端现金流中的虚拟现金流计算风险指标，再在头寸组合管理模块中按照线性关系，将风险指标映射到真实的交易中，在保证计算准确率的前提下，大大减轻了指标加工模块的计算量。
188.同样地，掉期网格指标也具有线性特点，先在指标加工模块中按照每笔掉期外汇交易或远期外汇交易中被划分为掉期外汇交易在交易日的实际现金流，计算出一个标准期限内的风险指标，再在头寸组合管理模块中按照预设的分摊规则，将风险指标分摊到相应的标准期限内，以达到dv01完全对冲，theta敞口和现金流缺口非常小，降低掉期外汇交易风险的目的。
189.接下来，为了便于理解，分别介绍获得不同类型的掉期头寸信息的具体过程。
190.(一)、获得掉期现金流实时期限头寸信息的具体过程如下：
191.从金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息，再将第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与初始交易信息中交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值，最后基于现金流比值与风险指标，获得金融产品的掉期现金流实时头寸信息。
192.例如，以表1所示的压缩数据表，计算获得pv1＝99，再按照第一订阅消息对货币掉期交易的初始交易信息进行去重处理，获得如表2所示的第一目标交易信息，根据表1中的虚拟现金流100,与表2中的实际现金流200，获得表2
193.所示货币掉期交易的掉期现金流实时头寸信息
194.表1
195.金融产品的产品标识交割日虚拟现金流货币掉期交易2021.11.28100
196.表2
197.[0198][0199]
(二)、获得掉期现金流实时货币对头寸信息的具体过程如下：
[0200]
针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作，以获得各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，并将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为掉期现金流实时货币对头寸信息：
[0201]
从金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息，再将第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与初始交易信息中交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值，最后基于现金流比值与风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息。
[0202]
由于获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息的过程，与获得掉期现金流实时头寸信息的过程相似，故不再举例描述单一币种的掉期现金流实时头寸信息的生成过程。
[0203]
(三)、获得掉期现金流实时网格头寸信息的具体过程如下：
[0204]
从金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息，再根据第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。
[0205]
首先，通过执行以下操作，可确定出用于分摊风险指标的标准期限。
[0206]
(1)若第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至最长标准期限或者最短标准期限中；
[0207]
(2)若第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至任意一标准期限中；
[0208]
(3)若第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则如公式3所示，将风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到相邻的两个标准期限中。
[0209][0210]
其次，针对第三种分摊风险指标的方式，具体介绍如何确定每个标准期限被分配的风险指标。
[0211]
套用公式4，基于第一期限差比值与风险指标中的折现现金流估值，确定第一标准期限的折现现金流估值，以及基于第一期限差比值、第一期限比值，以及风险指标中的基点美元值，确定第一标准期限的基点美元值。
[0212]
其中，第一期限差比值是基于第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与第二标准期限与第一标准期限的差值获得的；
[0213]
第一期限比值是基于第一标准期限与第三目标交易信息中交易日的日期获得的。
[0214]
[0215]
其中，公式4中的t日为交易日的日期，t1为与t相邻的一个标准期限，为第一期限差比值，为第一期限比值，pv
t
为单一币种在t日的折现现金流估值，pv
t1
为在t1标准期限的单一币种的折现现金流估值，dv01
t
为单一币种在t日的基点美元值，dv01
t1
为单一币种在t1标准期限的基点美元值。
[0216]
以及，套用公式5，基于第二期限差比值与风险指标中的折现现金流估值，确定第二标准期限的折现现金流估值，以及基于第二期限差比值、第二期限比值，以及风险指标中的基点美元值，确定第二标准期限的基点美元值。
[0217]
其中，第二期限差比值是基于第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与第二标准期限与第一标准期限的差值获得的；
[0218]
第二期限比值是基于第二标准期限与第三目标交易信息中交易日的日期获得的。
[0219][0220]
其中，公式5中的t日为交易日的日期，t2为与t相邻的另一个标准期限，为第二期限差比值，为第一期限比值，pv
t
为单一币种在t日的折现现金流估值，pv
t2
为在t2标准期限的单一币种的折现现金流估值，dv01
t
为单一币种在t日的基点美元值，dv01
t2
为单一币种在t2标准期限的基点美元值。
[0221]
在介绍完掉期头寸信息的生成过程之后，再分别介绍即期头寸信息、期权头寸信息的生成过程。
[0222]
具体地，实时获取金融产品的初始交易信息，按照货币对，folder对初始交易信息进行累计，确定已实现损益数据，并通过对本位币头寸进行汇率折算加工处理，获得已实现损益数据的即期头寸信息。
[0223]
例如，通过对一笔即期外汇交易的初始交易信息进行头寸重估处理，获得相应的即期头寸信息，该即期头寸信息包括已实现损益，未实现损益，重估汇率。
[0224]
具体地，实时获取金融产品的初始交易信息，通过对金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理，获得期权头寸的风险指标，并通过对期权头寸的风险指标进行相应加工和折算，获得相应的期权头寸信息。
[0225]
本技术实施例使用头寸重估系统，通过端到端的自动化流程，每接收到市场数据管理模块触发的一个头寸重估信号，便基于风险指标对实时获取的金融产品的初始交易信息进行头寸重估处理，以获得不同类型的金融产品的重估结果，并将重估结果推送至客户端进行展示。
[0226]
在分析未来市场风险的过程中，减少人为主观因素的干扰，而是借助于能够更为客观地揭露市场风险的本质的风险指标，得以准确分析出未来时长的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律，提高了重估结果的准确性。
[0227]
与上述方法实施例基于同一发明构思，本技术实施例还提供了一种头寸重估的装
置。参阅图5示出的结构示意图，头寸重估的装置500可以包括：
[0228]
数据处理单元501，用于实时获取金融产品的初始交易信息；
[0229]
指标生成单元502，用于响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；
[0230]
头寸重估单元503，用于基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。
[0231]
可选的，所述风险指标包括折现现金流估值和基点美元值，所述指标生成单元502用于：
[0232]
基于所述金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的折现现金流估值；
[0233]
基于所述折现现金流估值和所述交易日的日期，获得所述金融产品的基点美元值。
[0234]
可选的，所述掉期头寸信息包括掉期现金流实时期限头寸信息、掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息。
[0235]
可选的，所述头寸重估单元503用于：
[0236]
从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息；
[0237]
将所述第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
[0238]
基于所述现金流比值与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信息。
[0239]
可选的，所述头寸重估单元503用于：
[0240]
针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作：
[0241]
从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息；
[0242]
将所述第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；
[0243]
基于所述现金流比值与所述风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息；
[0244]
将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为所述掉期现金流实时货币对头寸信息。
[0245]
可选的，所述头寸重估单元503用于：
[0246]
从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息；
[0247]
根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得所述金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。
[0248]
可选的，所述头寸重估单元503用于：
[0249]
若所述第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所述最短标准期限中；
[0250]
若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述任意一标准期限中；
[0251]
若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中。
[0252]
可选的，所述头寸重估单元503用于：
[0253]
基于第一期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第一标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第一期限差比值、第一期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第一标准期限的基点美元值；
[0254]
基于第二期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第二标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第二期限差比值、第二期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第二标准期限的基点美元值。
[0255]
可选的，所述第一期限差比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
[0256]
所述第一期限比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的；
[0257]
所述第二期限差比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；
[0258]
所述第二期限比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的。
[0259]
可选的，所述头寸重估信号是由所述市场数据管理模块基于预设的阈值控制方式生成的。
[0260]
可选的，所述头寸重估信号包括阈值触发信号、手工刷新信号、日终处理信号和定时处理信号中的至少一种。
[0261]
为了描述的方便，以上各部分按照功能划分为各模块(或单元)分别描述。当然，在实施本技术时可以把各模块(或单元)的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
[0262]
在介绍了本技术示例性实施方式的头寸重估的方法和装置之后，接下来，介绍根据本技术的另一示例性实施方式的计算机设备。
[0263]
所属技术领域的技术人员能够理解，本技术的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此，本技术的各个方面可以具体实现为以下形式，即：完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等)，或硬件和软件方面结合的实施方式，这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
[0264]
与上述方法实施例基于同一发明构思，本技术实施例中还提供了一种计算机设备，参阅图6所示，计算机设备600可以至少包括处理器601、以及存储器602。其中，存储器602存储有程序代码，当程序代码被处理器601执行时，使得处理器601执行上述任意一种头寸重估的方法的步骤。
[0265]
在一些可能的实施方式中，根据本技术的计算装置可以至少包括至少一个处理
器、以及至少一个存储器。其中，存储器存储有程序代码，当程序代码被处理器执行时，使得处理器执行本说明书上述描述的根据本技术各种示例性实施方式的头寸重估的方法中的步骤。例如，处理器可以执行如图2中所示的步骤。
[0266]
下面参照图7来描述根据本技术的这种实施方式的计算装置700。图6的计算装置700仅仅是一个示例，不应对本技术实施例的功能和使用范围带来任何限制。
[0267]
如图7所示，计算装置700以通用计算装置的形式表现。计算装置700的组件可以包括但不限于：上述至少一个处理单元701、上述至少一个存储单元702、连接不同系统组件(包括存储单元702和处理单元701)的总线703。
[0268]
总线703表示几类总线结构中的一种或多种，包括存储器总线或者存储器控制器、外围总线、处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
[0269]
存储单元702可以包括易失性存储器形式的可读介质，例如随机存取存储器(ram)7021和/或高速缓存存储单元7022，还可以进一步包括只读存储器(rom)7023。
[0270]
存储单元702还可以包括具有一组(至少一个)程序模块7024的程序/实用工具7025，这样的程序模块7024包括但不限于：操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据，这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
[0271]
计算装置700也可以与一个或多个外部设备704(例如键盘、指向设备等)通信，还可与一个或者多个使得用户能与计算装置700交互的设备通信，和/或与使得该计算装置700能与一个或多个其它计算装置进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(i/o)接口705进行。并且，计算装置700还可以通过网络适配器706与一个或者多个网络(例如局域网(lan)，广域网(wan)和/或公共网络，例如因特网)通信。如图所示，网络适配器706通过总线703与用于计算装置700的其它模块通信。应当理解，尽管图中未示出，可以结合计算装置700使用其它硬件和/或软件模块，包括但不限于：微代码、设备驱动器、冗余处理器、外部磁盘驱动阵列、raid系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
[0272]
与上述方法实施例基于同一发明构思，本技术提供的头寸重估的方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式，其包括程序代码，当程序产品在计算机设备上运行时，程序代码用于使计算机设备执行本说明书上述描述的根据本技术各种示例性实施方式的头寸重估的方法中的步骤，例如，计算机设备可以执行如图2中所示的步骤。
[0273]
程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
[0274]
尽管已描述了本技术的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本技术范围的所有变更和修改。
[0275]
显然，本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样，倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围
之内，则本技术也意图包含这些改动和变型在内。

技术特征：
1.一种头寸重估的方法，其特征在于，包括：实时获取金融产品的初始交易信息；响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险指标包括折现现金流估值和基点美元值；所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标，包括：基于所述金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的折现现金流估值；基于所述折现现金流估值和所述交易日的日期，获得所述金融产品的基点美元值。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述掉期头寸信息包括掉期现金流实时期限头寸信息、掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息；将所述第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；基于所述现金流比值与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信息。5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作：从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息；将所述第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；基于所述现金流比值与所述风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息；将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为所述掉期现金流实时货币对头寸信息。6.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息；根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得所述金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元
值分配至相应的标准期限内，包括：若所述第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所述最短标准期限中；若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述任意一标准期限中；若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中。8.如权利要求7所述的方法，其特征在于，所述将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中，包括：基于第一期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第一标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第一期限差比值、第一期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第一标准期限的基点美元值；基于第二期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值，确定第二标准期限的折现现金流估值，以及基于所述第二期限差比值、第二期限比值，以及所述风险指标中的基点美元值，确定所述第二标准期限的基点美元值。9.如权利要求8所述的方法，其特征在于，所述第一期限差比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；所述第一期限比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的；所述第二期限差比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值，与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的；所述第二期限比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日期获得的。10.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述头寸重估信号是由所述市场数据管理模块基于预设的阈值控制方式生成的。11.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述头寸重估信号包括阈值触发信号、手工刷新信号、日终处理信号和定时处理信号中的至少一种。12.一种头寸重估的装置，其特征在于，包括：数据处理单元，用于实时获取金融产品的初始交易信息；指标生成单元，用于响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；头寸重估单元，用于基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。13.一种计算机设备，其特征在于，其包括处理器和存储器，其中，所述存储器存储有程序代码，当所述程序代码被所述处理器执行时，使得所述处理器执行权利要求1～11中任一项所述方法的步骤。
14.一种计算机可读存储介质，其特征在于，其包括程序代码，当程序产品在计算机设备上运行时，所述程序代码用于使所述计算机设备执行权利要求1～11中任一项所述方法的步骤。15.一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求1～11中任一项所述方法的步骤。

技术总结
本申请涉及数据分析领域，提供了一种头寸重估的方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：实时获取金融产品的初始交易信息，响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于金融产品的初始交易信息与市场数据管理模块采集的实时利率，获得金融产品的风险指标，再基于金融产品的初始交易信息与风险指标，获得金融产品的掉期头寸信息。采用高效地自动化流程，提高了金融产品的重估实时性和数据处理效率。相较于传统的人工计算和经验判断，风险指标能够更为客观地揭露出市场风险的本质，借助于风险指标得以准确分析出未来时长的风险影响范围以及未来市场的风险波动规律，提高了重估结果的准确性。估结果的准确性。估结果的准确性。


技术研发人员：曹阳 杜文明 王冲 王云南 郑亮亮 张康
受保护的技术使用者：中国建设银行股份有限公司
技术研发日：2021.12.07
技术公布日：2022/3/8